Фьючерсы и опционы. Продажа кол опциона на соевые бобы.

Среда, 12 сентября 2012 г.

Добрый вечер инвесторы!

Посмотрим на продажу непокрытых кол опционов на рынке соевых бобов. Если Вы делаете это правильно, это будет маслом на Вашем бутерброде долгое время.

Цены на соевые бобы двигались вверх в течение всего лета. Тем не менее, моя домашняя работа говорит мне, что дальнейший рост цен становится затруднительным (учитывая уже высокие цены и приближающийся урожай в США).  С учетом сезонной тенденции к понижению цен в период урожая, конечно, нет уверенности, что цены немедленно пойдут вниз. Но опыт подсказывает, что также маловероятен значительный подъем цен (для продажи опционов это то, что надо).
Сделка выглядит следующим образом: 

Дневной график
Январский 2013 г. фьючерсный контракт на соевые бобы

 
Сделка: продажа январского 23.00 кол опциона на соевые бобы (около 30% «вне денег»)
Премия: 500 $
Требования по марже: 1280 $
Риск: удвоение премии
Желаемый результат: соевые бобы остаются ниже уровня 23.00 за бушель. Опцион либо истекает без стоимости, либо покупается обратно с прибылью до момента истечения. В первом случае, вы сохраняете всю премию как прибыль. Во втором, Вы оставляете ее часть как прибыль.

Успешного инвестирования.

- ВС