Фьючерсы FORTS. Трейдинг на точках разворота. Часть I.

              Среда, 19 ноября 2014 г.
 

Добрый вечер, инвесторы!

Трейдинг с индикатором Pivot Point (точки разворота) является любимым инструментом технического анализа многих профессиональных трейдеров. Корректное использование точек разворота позволяет исключить эмоции из торговли, и дисциплинирует трейдера. Точки разворота не только помогают определить направление движения цены, но и полезны как инструмент управления капиталом. Вы можете применять индикатор практически на любом рынке, но я считаю, что он особенно хорошо работает с фондовыми индексами, в частности, S & P и E-мини S & P 500 фьючерсами на индекс.
E-мини S & P 500 подходит по цене мелким инвесторам, характеризуется хорошими объемами торгов, исполнение приказов почти мгновенное. Платформа Globex CME Group предлагает круглосуточную торговлю. Так что я собираюсь использовать этот рынок в своих примерах применения точек разворота в реальных рыночных условиях. Но сначала, немного теории, чтобы понять, что из себя представляет индикатор, и как он может быть использован в качестве элемента технического анализа.

Подсчет точек разворота
Традиционная формула для подсчета точек разворота включает три цифры: максимум (H), минимум (L) и цена закрытия (цена последней сделки) (C) предыдущего дня. Вы можете использовать другой набор данных и/или временные отрезки, чтобы найти свой подход. Некоторые трейдеры любят использовать в своих расчетах цену открытия рынка (цену первой сделки). Я подсчитываю недельные и дневные точки разворота, которые можно использовать для свинг трейдинга или дневного трейдинга. В независимости от того, какие цифры используете Вы, ценность индикатора в том, что он подсказывает Вам направление движения рынка. Точки разворота также учитывают волатильность, показывая импульс ценового движения. Всегда ли они отлично выполняют свою работу? Нет. Являются ли они руководством к действию? Да.

Чтобы подсчитать базовые дневные разворотные точки, Вы складываете значения максимума, минимума и цену закрытия предыдущей торговой сессии, и делите все на 3. Вы планируете это сделать до момента открытия рынка в котором собираетесь участвовать, чтобы видеть уровни поддержки и сопротивления.
Расчет уровней поддержки и сопротивления приведен ниже.

Точка разворота (Pivot) = (H + L + C) / 3
1-й уровень поддержки = (2 х Pivot) - H
1-й уровень сопротивления = (2 х Pivot) - L
2-й уровень поддержки = Pivot - (H - L)
2-й уровень сопротивления = Pivot + (H - L)

Как я отмечал, существуют также другие вариации этого подхода. Некоторые трейдеры включают в расчет цену открытия (цену первой сделки) следующего дня, добавляя ее к  максимуму, минимуму и цене закрытия (цене последней сделки) предыдущего дня, и затем делят все на 4. Другие считают, что цена открытия более важна, чем цена закрытия предыдущего дня, поэтому используют максимум и минимум предыдущего дня + новую цену открытия следующего дня; все делят на 3. Эти трейдеры вероятно не торгуют в течение первых нескольких минут торговой сессии, т.к. подсчитывают разворотные точки основанные на открытии текущего дня.

Вам следует спросить себя, какую сессию использовать в своих подсчетах? Будет ли она ночной, дневной или совмещенной? Вам предстоит найти метод, который возможно даст Вам определенное преимущество. Я предпочитаю классический подсчет и использую обычную дневную торговую сессию.
- ВС