Фьючерсы FORTS и ограничение риска

Вторник, 03 июня 2014 г.

Добрый вечер, инвесторы!

Следует отдавать себе отчет в том, что сложные торговые системы являются неотъемлемой частью плохого бизнес-процесса. С этой позиции, Сигнал в тренде и Рынок-цель™  являются простыми инструментами, которые понятны, которым доверяют, и которые позволяют принимать качественные решения.

Первое правило трейдинга/инвестирования, которое я в свое время услышал, было торговать в  тренде.

Вторым правилом, являлось вовремя сводить к минимуму убытки и позволять прибыли расти.

Я постоянно возвращаюсь ко второму правилу, в стремлении «всегда» использовать торговые стратегии с ограниченным риском. Главной причиной использования таких стратегий является то, что трейдеры не всегда (точнее, постоянно нарушают) выполняют «законы» стоп приказов.

Недавно, эта мысль снова крутилась в моей голове; мне попалась книга под названием The Professional Commodity Trader, написанная легендарным трейдером Stanley Kroll. Перелистывая книгу, я натолкнулся на главу, озаглавленную «Самая важная глава в книге». Нет необходимости говорить о том, что я сразу ей заинтересовался.

Автор отмечает, что своевременная минимизация убытков, является самой важной составляющей трейдинга. Трейдеры с которыми он имел дело, склонны держать убыточные позиции, и избавляться от прибыльных: т.е. делали обратное тому, что подразумевалось необходимым делать.

Я не думаю, что трейдеры делают это намеренно. Проблема в том, что мы часто не всегда следуем торговому плану. Мы «забываем» о стоп приказе, вместо этого ждем и надеемся.

Одной из возможностей решения этой проблемы является постоянное использование торговых стратегий с ограниченным риском. Фьючерсы не имеют ограниченного риска. Опционы имеют. Согласно этому, Вы всегда покупаете опционы, или всегда используете фьючерсы и опционы когда занимаете позицию.

Вы можете открыть длинную позицию просто купив колл опцион, или купив фьючерс с одновременной покупкой пут опциона. Вы можете открыть короткую позицию просто купив пут опцион, или продав фьючерс с одновременной покупкой колл опциона.

Если Вы торгуете реальными деньгами, и количество убыточных сделок превышает количество прибыльных, Вам непременно следует рассмотреть такой подход.

Неготовность выйти из позиции, когда затронут стоп, способна уничтожить Ваш счет. Если Вы применяете торговую стратегию с ограниченным риском, Вы избегаете этого, потому что у Вас установлен стоп при открытии сделки.

Рынки, представляющие интерес на этой неделе:
Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль
Фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках

Успешного инвестирования.
- ВС