Разработайте стратегию для сигналов покупать & продавать с целью сохранения фьючерсных позиций

02 июня 2010 г.

Сегодня, я открою серию из 3-х статей по выработке стратегии для сигналов покупать/продавать с целью сохранения финансовой устойчивости на рынках. Вам часто приходилось ликвидировать позицию, пытаясь «поймать» тренд, чтобы позже увидеть, как тренд изящно продолжил свой курс без Вас? Вы не одиноки; тысячи трейдеров сражаются с этой проблемой. И чем меньше Ваш счет, тем большей становится проблема.

Так какое же решение?

Решение простое, но оказывается сложным для фактического выполнения. По большому счету, Вы должны уменьшить фактор «плеча», чтобы позволить себе более широкое размещение стоп приказов. В этом есть здравый смысл, не так ли? Но, только опытные трейдеры, кажется полностью понимают важность этого. Профессиональный трейдер осознает, что он/она обязан поставить сохранение капитала впереди его желания заработать. Он/она уже потеряли один или пару торговых счетов, и выработали в себе очень здоровое уважение к риску.

Концепция выработки стратегии сводится к тому, чтобы занять меньшую позицию, по сравнению со стандартным (полным) фьючерсным контрактом. Сегодня, мы сфокусируемся на преимуществах и недостатках использования Mini контрактов (рынок США). В дальнейшем, мы рассмотрим спреды – межрыночный и внутрирыночный – и затем завершим рекомендациями по правильному использованию опционов для снижения риска, а не создания его.

Mini контракты активно торгуются на бирже CME. Размер контракта колеблется от 1/5 до половины стандартного контракта. К примеру, если Вы совершаете сделки с кукурузой или пшеницей, Вы можете купить контракт в 1,000 бушелей. Стандартный контракт 5,000 бушелей. 20 -центовый ход рынка выльется в $200 прибыли или убытка по одному контракту. Это позволяет трейдеру со счетом $10 000 удерживать возможный убыток в пределах 2-х процентов от счета, одновременно позволяя широко размещать стоп-лосс приказы.
Mini контракты на зерновые культуры – это рынки с небольшими объемами торгов. С лимитированным приказом, в течение открытых торгов на бирже, с проскальзыванием в 1 или 2 цента через Вашу цену, приказ будет исполнен; с проскальзыванием в 3 – 4 цента приказ будет исполнен ночью (на электронных торгах). Не используйте стоп приказы; свобода, которую предоставляют Mini контракты стоит ровно столько, сколько Вы заплатили за исполнение приказа.

Mini контракты на золото, сырую нефть, а также индекс S&P 500, являются отличными рынками для фьючерсной торговли; но если это не свинг или долгосрочная (позиционная) торговля, заработать деньги с торговым счетом, скажем в $5 000, к тому же без продуманного плана торговли, почти невозможно.
MiNY Gold Futures контракты на золото составляют ½ от стандартного контракта.
E-mini Gold Futures контракты составляют 1/3 от стандартного контракта. MiNY Gold Futures контракты очень ликвидные; можно торговать 1 контрактом при счете $5 000, но очень осторожно.


Недостатком использования Mini контрактов являются меньшая отдача за комиссионные доллары и больший процент «слипеджа». В целом, я настоятельно рекомендую использовать Mini контракты всем трейдерам со счетами меньше $25 000.


Успешного инвестирования.

-ВС